ترجمه با کیفیت مقاله مدیریت - مدیریت ریسک

ترجمه  با کیفیت مقاله مدیریت -  مدیریت ریسک

 

In Chapter 2 we study the basic formulation of decision-making problems using stochastic programming. In these problems we consider that the objective of the decision-making agents is either maximizing profit (e.g., the financial profit of an electricity producer) or minimizing cost (e.g., the electricity procurement cost of an industrial consumer). In stochastic programming, where uncertain data are modeled as stochastic processes, the profit or cost is a random variable that can be characterized by a probability distribution. In an optimization problem involving a random objective function it is necessary to optimize a function characterizing the distribution of this random variable, for instance, its expected value. This is the criterion that is generally used in stochastic programming problems. Therefore, the problem consisting in maximizing “the profit” obtained by a decision-making agent results in maximizing the expected profit achieved by this agent.

Despite the numerous advantages of representing a random variable by its expected value, its main drawback is that the remaining parameters characterizing the distribution associated with the random variable are neglected. For instance, a random variable representing a profit with an expected value acceptable for the decision maker could also present a non-negligible probability of experiencing negative profits or losses.

 

 

 

در بخش 2 ما فرمول‌بندی اصلی مسائل تصمیم‌گیری با استفاده از برنامه‌نویسی آماری مطالعه کردیم. در این مسائل فرض می‌کنیم که هدف عوامل نیز بیشینه کردن سود (مثلا سود مالی یک تولید کننده‌ی) یا کمینه کردن هزینه است (مانند هزینه‌ی تامین یک مصرف‌کننده‌ی صنعتی). در برنامه‌نویسی آماری که داده‌ی غیرقطعی به عنوان فرایندهای آماری مدل می‌شود، سود یا هزینه‌ی یک متغیر تصادفی است که می‌تواند با یک توزیع احتمالی مشخص شود. در یک مسئله‌ی بهینه‌سازی شامل یک تابع هدف تصادفی، لازم است که تابعی را که توزیع متغیر تصادفیش را مشخص می‌کند، مثلا مقدار مورد انتظار آن،  بهینه کرد. این محکی است که معمولا در مسائل برنامه‌نویسی آماری به کار می‌رود. بنابراین، مسئله شامل بیشینه کردن «سود» به دست آمده با نتایج عامل تصمیم‌گیرنده در بیشینه کردن سود به دست آمده از این عامل است.

علیرغم مزایای متعدد نمایش یک متغیر تصادفی با مقدار مورد انتظار آن، اشکال اصلی آن این است که پارامترهای باقی‌مانده‌ی‌ توزیع که مربوط به متغیر تصادفی را مشخص می‌کنند، نادیده گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، یک متغیر تصادفی که سودی با یک مقدار مورد انتظار قابل قبول برای تصمیم گیرنده را نشان می‌دهد، می‌تواند یک احتمال غیرقابل چشم‌پوشی از آزمایش سودهای منفی یا تلفات را نیز نشان دهد.

د

.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید